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最安全的交易平台对比

剥头皮交易者的出场设置相对于日内 交易者会更紧密

机器学习 数据挖掘

外汇交易持续盈利的20个交易技巧!

外汇作为一个比股市、期货等更优越的投资市场,具有以小赚大、双向交易、操作灵活等诸多特点,看似轻松盈利的背后,其实是盈利者的深厚技巧经验和对市场的耐心。 盈利是每一个外汇投资者的最终目标,但是投资外汇它是风险与效益并存的,投资者在操作外汇的时候需要认识到这些,那么每一个外汇投资者肯定是以盈利为终极目标的,如果你没有一个准确的认知,就进行外汇交易的话风险几率肯定是 不可估量的!所以,牛犇财经小编为各位汇友整理了全球顶尖交易员总结出的盈利交易技巧。

实用外汇技巧一:顺势而为,盈利平仓

实用外汇技巧二:看懂k线,均线或者布林线

实用外汇技巧三:观察200EMA,等待最佳时机

实用外汇技巧四:上手每日图表,减少市场干扰

实用外汇技巧五:选择最适合自己的账户类型

实用外汇技巧六:交易频率要适度,不必时刻交易

实用外汇技巧七:选择和坚持一个交易计划

实用外汇技巧八:注意入场,也别忽略出场

实用外汇技巧九:做好止损,不可侥幸交易

实用外汇技巧十:控制你的情绪,做成熟的投资者

实用外汇技巧十一:正确弥补“剥头皮交易者的出场设置相对于日内 交易者会更紧密 盈利差距” 马克·道格拉斯常提到“盈利差距”这个概念,其实是指,执行交易方法可能得到的潜在盈利与你实际的交易盈利之间会出现“差距”或差异。 剥头皮交易者的出场设置相对于日内 交易者会更紧密 马克·道格拉斯认为“盈利差距”的关键点在于,交易者总是尝试学习更多的市场知识、改变交易方法,或者花更长的时间坐在电脑前等等,期望以此弥补盈利差距。但是,他们真正需要做的却是了解自己、怎样和市场互动。从本质上来说,要弥补盈利差距,他们需要的是学习“适当的心理技巧”去执行交易方法,然后最大程度地利用这些方法来填补利润差额。 任何人,只要有点运气就能做到打开交易平台,按几下按钮,在很短的时间里盈利一大笔。 但这也会隐藏问题:一个还没有形成自身交易技巧的交易者会从认为 “盈利很简单”,过渡到“依靠交易谋生其实也不难”的侥幸心理。很快地,他们走上了亏损的道路,甚至比盈利的时候还要快。 总之,不要因为一场盈利的交易就认为自己是盈利的交易者。这是一个极大的陷阱。

实用外汇技巧十二:心理技巧是交易的关键 马克·道格拉斯提醒人们:即使有高盈利率的方法,你依然需要正确的心理技巧来合理执行这个方法。如果你没有正确的心理技巧,那么成功的交易策略也会导致亏损。 要记住,无论你的技术方法是多么有利,要实现盈利,你还需要有能力把握哪些该做哪些不该做。
实用外汇技巧十三:技术价格模式无法预测市场接下来会发生什么 包括价格波动在内的任何技术方法都无法预测市场接下来会变成怎么样。马克·道格拉斯曾说,它们只能帮助增加一系列交易的成功率。任何特定信号导致的交易结果都是随机的,换言之,交易的本质都是随机的。
实用外汇技巧十四:接受交易结果的随机性,交易才能更加持久 技术方法和模式给予交易者的优势,就好比赌场相对赌徒们的优势一样。从长期来看,赌场永远都是最大的赢家。技术方法帮助我们找到市场中交易者们的行为模式,但是,它无法保证结果总是和这些模式相符。 你必须理解每场交易结果的随机性和独特性,把握自己,不要纠结于已经结束的交易,才能让自己在长期内保持稳定的盈利。
实用外汇技巧十五:思考可能性,而不是确定性 盈利和亏损的出现完全随机。能以“可能性”来思考问题的交易者不会期待某场特定的交易产生盈利,因此他们所受到的心理冲击更小。 学会思考可能性,让你不再对某一次交易的结果抱有期待,而只会将关注点放在一段时间内的整体交易结果上。 实用外汇技巧十六:警惕市场情绪的变化 交易者经常忘记一点,即市场的所有价格都是由参与者共同推动的。价格波动实际上反映的是所有市场参与者的预期或预测,然后他们又会分析市场价格。 不断有人进场或者出场,因此形成了市场的波动。你做多,也会有人做空,让交易结果更加随机。这些是你无法控制的。你的交易策略只是增加一系列交易的盈利概率罢了,它无法保证每一场交易会有什么结果。
实用外汇技巧十七:放松心情 执行交易的时候不要有心理偏差,避免“这笔交易肯定能盈利”的思想。如果你对一场交易怀有盈利的期待,情绪就会跟着产生波动。 如上所说,一场交易的结果永远是无法把控的,而且它在一段时间的交易中来看非常无足轻重。
实用外汇技巧十八:改变对市场的看法,学习做一个专业的交易者 一个专业的交易者不会担忧“这场交易是否会成功?”,真正考虑的只有风险:“如果市场对我不利,我能够承受的最大亏损是多少?” 在盈利的交易中,交易者会不断关注市场回调迹象,在行情变化之前及时出场,即使盈利比预期的低。
实用外汇技巧十九:交易与对错无关 交易和对错无关,它只是概率问题。比如交易信号无法证明对错,只表明可能对你有利的概率。忽略对错的问题,你就不会总觉得失望,因为亏损只表明同一场交易中,大多数交易者持有的观点和你不一致。 如果纠结于对错,即便市场往对你不利的方向发展,你依然会坚持自己的观点,只为证明自己的决策正确。这是交易者的大忌。因为你只是在根据期待交易,而非根据市场现实交易。 实用外汇技巧二十:选择高盈利概率的交易 MarkDouglas说,交易者首先要学习的事情,就是如何增加自己的盈利概率。 但是要记住,交易的高盈利概率是指一系列交易中盈利数量比亏损数量要多。高盈利概率不能保证你最终能实现盈利,实现这一目标,还需要必要的心理技巧。 交易不是精确的科学游戏,而是一种心态的锻炼!

外汇交易持续盈利的20个交易技巧!

外汇作为一个比股市、期货等更优越的投资市场,具有以小赚大、双向交易、操作灵活等诸多特点,看似轻松盈利的背后,其实是盈利者的深厚技巧经验和对市场的耐心。 盈利是每一个外汇投资者的最终目标,但是投资外汇它是风险与效益并存的,投资者在操作外汇的时候需要认识到这些,那么每一个外汇投资者肯定是以盈利为终极目标的,如果你没有一个准确的认知,就进行外汇交易的话风险几率肯定是 不可估量的!所以,牛犇财经小编为各位汇友整理了全球顶尖交易员总结出的盈利交易技巧。

实用外汇技巧一:顺势而为,盈利平仓

实用外汇技巧二:看懂k线,均线或者布林线

实用外汇技巧三:观察200EMA,等待最佳时机

实用外汇技巧四:上手每日图表,减少市场干扰

实用外汇技巧五:选择最适合自己的账户类型

实用外汇技巧六:交易频率要适度,不必时刻交易

实用外汇技巧七:选择和坚持一个交易计划

实用外汇技巧八:注意入场,也别忽略出场

实用外汇技巧九:做好止损,不可侥幸交易

实用外汇技巧十:控制你的情绪,做成熟的投资者

实用外汇技巧十一:正确弥补“盈利差距” 马克·道格拉斯常提到“盈利差距”这个概念,其实是指,执行交易方法可能得到的潜在盈利与你实际的交易盈利之间会出现“剥头皮交易者的出场设置相对于日内 交易者会更紧密 差距”或差异。 马克·道格拉斯认为“盈利差距”的关键点在于,交易者总是尝试学习更多的市场知识、改变交易方法,或者花更长的时间坐在电脑前等等,期望以此弥补盈利差距。但是,他们真正需要做的却是了解自己、怎样和市场互动。从本质上来说,要弥补盈利差距,他们需要的是学习“适当的心理技巧”去执行交易方法,然后最大程度地利用这些方法来填补利润差额。 任何人,只要有点运气就能做到打开交易平台,按几下按钮,在很短的时间里盈利一大笔。 但这也会隐藏问题:一个还没有形成自身交易技巧的交易者会从认为 “盈利很简单”,过渡到“依靠交易谋生其实也不难”的侥幸心理。很快地,他们走上了亏损的道路,甚至比盈利的时候还要快。 总之,不要因为一场盈利的交易就认为自己是盈利的交易者。这是一个极大的陷阱。

实用外汇技巧十二:心理技巧是交易的关键 马克·道格拉斯提醒人们:即使有高盈利率的方法,你依然需要正确的心理技巧来合理执行这个方法。如果你没有正确的心理技巧,那么成功的交易策略也会导致亏损。 要记住,无论你的技术方法是多么有利,要实现盈利,你还需要有能力把握哪些该做哪些不该做。
实用外汇技巧十三:技术价格模式无法预测市场接下来会发生什么 包括价格波动在内的任何技术方法都无法预测市场接下来会变成怎么样。马克·道格拉斯曾说,它们只能帮助增加一系列交易的成功率。任何特定信号导致的交易结果都是随机的,换言之,交易的本质都是随机的。
实用外汇技巧十四:接受交易结果的随机性,交易才能更加持久 技术方法和模式给予交易者的优势,就好比赌场相对赌徒们的优势一样。从长期来看,赌场永远都是最大的赢家。技术方法帮助我们找到市场中交易者们的行为模式,但是,它无法保证结果总是和这些模式相符。 你必须理解每场交易结果的随机性和独特性,把握自己,不要纠结于已经结束的交易,才能让自己在长期内保持稳定的盈利。
实用外汇技巧十五:思考可能性,而不是确定性 盈利和亏损的出现完全随机。能以“可能性”来思考问题的交易者不会期待某场特定的交易产生盈利,因此他们所受到的心理冲击更小。 学会思考可能性,让你不再对某一次交易的结果抱有期待,而只会将关注点放在一段时间内的整体交易结果上。 实用外汇技巧十六:警惕市场情绪的变化 交易者经常忘记一点,即市场的所有价格都是由参与者共同推动的。价格波动实际上反映的是所有市场参与者的预期或预测,然后他们又会分析市场价格。 不断有人进场或者出场,因此形成了市场的波动。你做多,也会有人做空,让交易结果更加随机。这些是你无法控制的。你的交易策略只是增加一系列交易的盈利概率罢了,它无法保证每一场交易会有什么结果。
实用外汇技巧十七:放松心情 执行交易的时候不要有心理偏差,避免“这笔交易肯定能盈利”的思想。如果你对一场交易怀有盈利的期待,情绪就会跟着产生波动。 如上所说,一场交易的结果永远是无法把控的,而且它在一段时间的交易中来看非常无足轻重。
实用外汇技巧十八:改变对市场的看法,学习做一个专业的交易者 一个专业的交易者不会担忧“这场交易是否会成功?”,真正考虑的只有风险:“如果市场对我不利,我能够承受的最大亏损是多少?” 在盈利的交易中,交易者会不断关注市场回调迹象,在行情变化之前及时出场,即使盈利比预期的低。
实用外汇技巧十九:交易与对错无关 交易和对错无关,它只是概率问题。比如交易信号无法证明对错,只表明可能对你有利的概率。忽略对错的问题,你就不会总觉得失望,因为亏损只表明同一场交易中,大多数交易者持有的观点和你不一致。 如果纠结于对错,即便市场往对你不利的方向发展,你依然会坚持自己的观点,只为证明自己的决策正确。这是交易者的大忌。因为你只是在根据期待交易,而非根据市场现实交易。 实用外汇技巧二十:选择高盈利概率的交易 MarkDouglas说,交易者首先要学习的事情,就是如何增加自己的盈利概率。 剥头皮交易者的出场设置相对于日内 交易者会更紧密 但是要记住,交易的高盈利概率是指一系列交易中盈利数量比亏损数量要多。高盈利概率不能保证你最终能实现盈利,实现这一目标,还需要必要的心理技巧。 交易不是精确的科学游戏,而是一种心态的锻炼!

剥头皮交易者的出场设置相对于日内 交易者会更紧密

本课程主要讲解如下内容: 引言 NumPy多维数组ndarray NumPy创建数组 1、KNN算法背景 02、KNN中距离度量 03、KNN分类. 常用的择时方法有:趋势量化择时、市场情绪量化择时、有效资金量化择时、SVM量化择时等。

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什么是量化交易

什么是量化交易?

两层含义:

K线复权

不复权就是除权后,不人工填补股价走势图上的巨大空隙,任由断层存在,K线图能真实反应股价历史的除权信息,缺点是会留有大缺口,均线系统被打乱。

复权就是对股价和成交量进行权息修复,按照股票的实际涨跌绘制股价走势图,并把成交量调整为相同的股本口径,然后用相同成本进行比较。复权可以消除由于除权除息造成的价格走势畸变,保持股价走势的连续性

前复权以目前价为基准复权,可以很清楚的看到成本分布情况,如相对最高、最低价,成本密集区域,以及目前股价所处的位置是高还是低。如果进行技术分析,最好用前复权,这样当前的价格是最新的实际价格,且K线均线的走势是连续性的,不影响看盘。

前复权公式:复权后价格=(复权前价格-现金红利)/(1+流通股份变动比例)

后复权保持上市第一天的价格不变根据分红配股数据处理之后的价格,这会导致最后一天的价格显示出来不是实际成交价,但可以看出股票真实价值的增加及持股者的真实收益率。如果进行价值投资,建议采用后复权,这样计算的收益率是相对正确的,查询也比较直观

后复权公式:复权后价格=复权前价格×(1+流通股份变动比例)+现金红利

一 策略术语

二 指标术语

三 交易相关

四 量化相关

五 tick数据

六 经济学术语

参考:

机器学习 数据挖掘

一位从事量化交易的实战者,手把手带你入门量化交易

大数据文摘出品

来源:quantstart

编译:LYLM、笪洁琼

本文作者是一位从事量化交易的实战者,他将他的实战心得写成一个量化交易系列,本篇则是系列的第一篇,从文中你会对整个量化交易的框架、流程、以及策略思路的来源地都有相应地说明。接下来就和文摘菌一起来看看量化交易应该如何入门吧!

量化交易是量化金融中非常复杂的一个领域。要通过面试或者制定自己专属的交易策略,需要花费大量时间来学习相关知识。不仅如此,你还需要粗略会些编程技能,至少要会MATLAB,R语言或者Python其中一种语言。然而,随着策略交易频率的增加,技术方面相关性更强了,因此熟悉C语言或C++就更为重要。

所有的量化交易过程都是在研究初期就开始了的。这个研究过程包括寻找策略,看看这个策略是否与你正在运行的其他策略组合相融,获取测试策略所需的所有数据,并试图优化策略以获得更高的回报和/或更低的风险。如果你是以“散户”的身份运行交易策略,还需要考虑自己的资金要求,以及每项交易成本是如何影响策略的。

你可能会问,为什么个人和企业都这么热衷于讨论自己的盈利策略呢,尤其是知道其他人都想来“分一杯羹”的情况下,可能这个策略长期来看就未必还能盈利了。原因在于,他们其实不会讨论他们使用的确切的参数设置和微调方法。这些优化手段是将相对平庸的策略转为获取高额收益的关键。实际上,创建自己独特策略的最佳方法之一,就是找到相似的方法,然后自己进行调优。

准确度和数据的整体质量挂钩,即它是否包含错误数据。有时,错误很容易被识别,比如使用窄带滤波器(spike filter),在时间序列数据中挑出错误的“高峰”并予以纠正。而有的时候又会很难发现。这时我们通常需要有两个或以上的供应商,来检验双方的数据。

幸存者偏差通常是免费或廉价数据集的一种“特征”。数据集具有幸存者偏差意味着它不包含不再进行交易的资产。就股票而言,指的就是那些退市或破产的股票。这一偏差意味着,在这样的数据集中,任何股票策略都会比在“现实世界”中表现更佳,因为历史的“赢家”已经被预先挑选出来了。

企业行动包括企业进行的“后手”活动,这些活动通常会导致原始价格的阶跃函数变化,不应被包含在价格回报的计算中。股息和股票分割的调整是这类变化的罪魁祸首。在每一个这类动作中都需要进行一次反向调整。我们必须非常小心,不要将股票分割和真正的回报调整混为一谈。很多交易员都被这类企业行动坑了一把。

执行系统是指将一系列由策略生成的交易发送给经纪去执行的系统。尽管实际上交易生成可以是半自动或全自动的,执行机制会是全手动、手动的(如“点击一次”)或全自动的。对于低频交易策略,手动和半手动技术是非常常见的。对于高频交易策略,必须搭建一个全自动的执行机制,(由于策略和技术的相互依赖),该机制通常与交易生成器紧密耦合。

在更大的基金机构中,优化执行往往不是量化交易员的职责。然而在小公司或是高频交易型公司,交易员就是执行者,因此需要更广泛的技能组合。请记住,如果你想在基金机构工作,你的编程技术和你的统计学和计量经济学知识同样重要,甚至更重要。

另外一个在执行层面需关注的重要问题是如何最小化交易成本。交易成本通常由三个部分组成,佣金(或纳税),由经纪机构、交易所和证监会(或其他类似的政府监管机构)规定收取的费用;时延,即打算提交订单的时间和实际提交订单的时间差;差价,即交易证券买卖价格的差别。请注意,差价不是恒定的,而是取决于当前市场上的流动性(如买卖订单是否可用)。

行系统最后一个主要问题是关于策略性能和回测性能的差异的。产生差异的原因有很多。我们在考虑回测时,已经深入讨论过前瞻性偏差和优化偏差的问题了。然而,有些策略在部署之前并不能很好地测试出这些偏差。这主要发生在高频交易中。在执行系统和交易策略本身都可能存在漏洞,这些漏洞并不会在回测时出现,但却会出现在实时交易中。在策略实施后,市场可能会出现制度变化。新的监管环境、不断变化的投资者情绪和宏观经济现象都可能导致市场行为的变化,从而改变你策略的盈利能力。

量化交易的最后一块拼图是风险管理流程。“风险”包括了之前讨论的各种偏差。还包括了技术风险,比如交易所的突然故障。还包括了经纪风险,比如经纪公司破产(这并非不可能,鉴于最近对曼氏金融这类情况的恐慌情绪)。简而言之,风险涵盖所有可能干涉交易实施的因素,来源可能有很多。很多作者用了整本书去讲述量化策略的风险管理,所以在这我不会展开讲述所有可能的风险来源。

风险管理的另一关键组成部分是管理个人心理状况。在交易过程中可能会出现有许多的认知偏差。虽然在算法交易中,大家公认这不算是大问题,前提是让策略独自完成决策。一个常见的认知偏差是损失厌恶,即在处于损失状态,由于损失的痛苦,人们通常不愿进行斩仓处理。同样,还会发生由于害怕损失已经获得的足够多的利润,从而提前取出利润。另外一个常见的认知偏差是近期偏差。当交易员着眼于近期事件而非长远时,这种认知偏差就会出现。当然还有另外一对经典的情绪偏差——恐惧和贪婪。这通常会导致杠杆过低或过高,从而导致崩盘(例如账户权益趋于零或更糟)或减少收益。

可以看出,量化交易是一个极其复杂但很有趣的量化金融领域。在这篇文章中,我只涉及到其皮毛,但篇幅已经很长了。有很多我只提了一两句的内容,都有很多对应的书籍和论文针对该内容详细展开。因此在申请量化交易岗位前,必须进行大量的基础性研究工作。至少你要在统计学和计量经济学方面有广泛的背景,并利用如MATLAB、Python或R等编程语言进行实现的大量实操经验。在更高频的更复杂的策略中,所需技术可能还包括Linux内核修改,C语言/C++,其它语言和优化网络延迟等。

如果你有兴趣尝试搭建自己的算法交易策略,我的首要提议是善于编程。我个人偏好是尽可能多地去搭建自己的数据采集器,策略回测和执行系统。如果你的资金要冒险投资,那么对系统进行过全面测试并了解其缺陷和特定问题后,你晚上睡觉才能安眠吧?将此外包给供应商,虽然短期内可以节省时间,但长期来看代价是昂贵的。

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