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股票指数及交易指南

如何解讀及應用RSI指標?

RSI (相對強弱指標) = n日漲幅平均值÷(n日漲幅平均值+ n日跌幅平均值) × 100
其中,
n日漲幅平均值 = n日內上漲日總上漲幅度加總 ÷ n
n日跌幅平均值 = n日內下跌日總下跌幅度加總 ÷ n

RSI指标

公式的目的是为了克服动能指标的构建过程中存在的两个问题: 1.不规则变动 2.为了比较的需要而设立固定的交易区域 不规则变动是由股价剧烈的运动引起的,但在计算中逐渐消失,很多情况下股价在短时间内剧烈的下跌或上升可能造成动能曲线的突然改变,RSI试图消除这种扭曲现象。 RSI公式不仅能够提供这种平滑特征,而且可以产生一个能够在0-100之间固定区域变动的指标。 怀尔德推荐的默认时间跨度是14天,他论证了应用月周期28日的一半是有效的。

技術分析》什麼是RSI相對強弱指標?計算公式?RSI背離、黃金交叉等指標運用

RSI指標(相對強弱指標)是什麼

RSI指標的買賣雙方強弱有什麼影響?

透過RSI指標,不只是看出漲跌,還可以反應出不同過程中買賣雙方產生的力量。
或者只從價格上來看,也可以說是:上漲下跌走勢的趨勢乾淨程度
多方或空方力量越強,走勢就越乾淨、指標數值也越極端。

KD指標、RSI指標有什麼不同呢?

  • KD指標(隨機指標):KD指標呈現「最新股價的相對高低位置」,估股價目前處於相對高點或低點。
  • RSI指標(相對強弱指標):RSI指標呈現「一段時間內股價買盤與賣盤力量強弱比例」,評估力量是相對平衡還是懸殊。

市場先生建議看公式、動手算算看,比較容易理解它的意思。

RSI指標計算公式?

RSI (相對強弱指標) = n日漲幅平均值÷(n日漲幅平均值+ n日跌幅平均值) × 100
其中,
n日漲幅平均值 = n日內上漲日總上漲幅度加總 ÷ n
n日跌幅平均值 = n日內下跌日總下跌幅度加總 ÷ n

RSI(相對強弱指標)是用某段時間的股價平均漲幅(只計算上漲時)、平均跌幅(只計算下跌時)來計算的,
可以看出股價某段時間內的價格強勢或弱勢,簡單來說就是用買賣雙方拉抬的力道,
運算出雙方均衡點,判斷股價在一段期間內的未來走勢。

最近14天中,
有10天是上漲,累積漲幅加總是14%,平均漲幅就是14% ÷14 = 1%
有4天是下跌,累積跌幅是-7%,平均跌幅就是 7% ÷14 = 0.5%
RSI = 1% / (1%+0.5%)× 100 = 66.7

RSI指標(相對強弱指標)的區間為0~100,通常數值會以50作為多空的區隔

RSI使用上要留意的限制

但從RSI計算公式中,市場先生建議要留意一些問題,
整理RSI的使用限制如下:
1. RSI只是整理出過去一段時間的狀況,意思是它並不考慮漲跌時間先後順序,也不考慮當下最新一期漲跌
2. RSI沒有平滑性,意思是指標的變化主要是反應新增、移除的一筆資料。如果新增移除的一筆資料是大漲大跌,也會造成RSI指標波動較劇烈。
3. 由於RSI不考慮時間順序性,n若取得太長,只能用於評估過去一段時間狀況,難以對預期未來有太大意義。
4. RSI只反應n天內的狀況(通常n=14),意思是它無法評估到更長趨勢的情況。這會導致使用時如果只考慮短期內多空強度,對未來常常會有誤判。用來選股時應該也要同時考慮更長的趨勢。

RSI指標運用:趨勢、背離、死亡交叉、黃金交叉、鈍化問題

RSI指標的趨勢看法:

RSI指標的原發明者Wilder主要是逆勢觀點,他用RSI值的 70、30做區分 (也有人用80、20):

RSI相對強弱指標超漲超跌

RSI背離代表什麼?

  • RSI下跌背離(Bearish RSI Divergence):股價創新高,但同期RSI指數向下走 (意味著上漲力道較之前減弱),認為未來會往下,通常只在空頭市場回檔時有效。
  • RSI上漲背離(如何解讀及應用RSI指標? Bullish RSI Divergence):股價創新低,但同期RSI指數向上走 (意味著下跌力道較之前減弱),認為未來會往上,通常只在多頭市場回檔時有效。

RSI指標背離

RSI黃金交叉與死亡交叉代表什麼:

黃金交叉與死亡交叉,會需要兩條RSI線 (一條長期一條短期),
意義上,是利於比較短期的RSI強弱相較長期狀況,解決RSI本身計算公式上沒有考慮時間先後順序的問題。

  • 當短週期RSI往上突破長週期RSI的時候,被稱為是黃金交叉,一般認為短期上漲的趨勢強度高於長期。
  • 當短週期RSI往下跌破長週期RSI時,被視為死亡交叉,一般認為短期下跌的趨勢強度高於長期。

RSI相對強弱指標黃金交叉 死亡交叉

RSI (相對強弱指標)的鈍化問題:

由於在計算公式上,上漲、下跌的幅度是要分開看,當有一邊數字過少的時候,上漲下跌的對比就會失去意義,
這時數字往往會在70以上或30以下的極端值徘徊、長期停留,甚至接近100和0,
這時(在70以上或30以下)每天數字上下的幅度,可能也難以反應強弱實際的變化狀況。

台股 RSI指標 查詢方式

該怎麼查詢台股的RSI指標呢? 如何解讀及應用RSI指標?
從各大券商看盤軟體都可以查詢到這個資料,
以下以某券商介面圖為例,進入看盤軟體後,RSI不是預設在看盤介面上,
所以要再按步驟把RSI指標設定到畫面上。

RSI (相對強弱指標)看盤軟體設定方式(以日盛證券為例)

  1. 步驟一:點選【個股資訊】中的技術分析,再按指標。
  2. 步驟二:按指標後會呼叫出各種指標,左邊欄位按【價格指標】選取RSI指標;
    右邊欄位按【一般區】,然後按【新增】。
  3. 步驟三:按下新增RSI會跑到右邊欄位,底下也會跳出參數值可設定,
    預設是5日RSI、10日RSI,更改成自己想研究的天數,最後按下【確定】即可完成設定。
  4. 步驟四:設定完成後,畫面上就可以看到5日RSI、10日RSI。

台股查RSI指標_日盛證券設定1

台股查RSI指標_日盛證券設定2

台股查RSI指標_日盛證券設定3

台股查RSI指標_日盛證券設定4

美股 RSI指標 查詢方式

美股可以從TradingView查詢,輸入個股代號後,查詢技術指標,
輸入RSI ,中文版選擇相對強弱指標(英文版指標選擇:Relative Strength Index)就能看到非常詳細的線圖資料,

設定完成後,RSI指標線圖就會出現在畫面上,
但系統預設是只有一條RSI線,可自行再增加一條RSI設定不同顏色比較,
來看出兩條不同週期的RSI死亡交叉、黃金交叉趨勢(設定一條短天數RSI、一條長天數RSI)。

什麼是 RSI 相對強弱指標?使用時要注意什麼?四大解讀一次看!

展開

相對強弱指數 RSI 最早被用於期貨交易中,後來發現用該指標來指導股票市場投資效果也十分不錯,並對該指標的特點不斷進行歸納和總結。現在,RSI已經成為被投資者應用最廣泛的技術指標之一,今天就來為大家簡單介紹 RSI 相對強弱指標是什麼,還有 到底應該如何 計算 呢?

RSI 是什麼

相對強弱指標(英文是 Relative Strength Index)簡稱為 RSI,是一種用來評估「買賣盤雙方力道強弱」情況的技術指標,買家是代表金錢的力量,賣家是代表持貨的力量。當買方力量稍遜,價格就會向下發展;相反,當賣方力量不足,價格就會向上發展。

這項技術指標是由技術分析大師為韋爾斯‧懷德(Wells Wilder) 所發明的,同時也是目前流傳最廣且最常被人使用的技術指標之一。強弱指標(RSI)以計算價格的漲跌為基礎,考慮了股價變動的四個因素:上漲和下跌的天數、上漲和下跌的幅度。在股價趨勢預測方面有相當參考價值。

RSI 如何計算?

教你看懂 RSI 相對強弱指標-01

教你看懂 RSI 相對強弱指標-02

如何解讀 RSI ?

RSI把相對強度的數值定義在 0~100之間,如此更能方便參考使用。而多天期的RSI (即 n 值較大) 其訊號將更具參考性。RSI 數值越大代表買方力道越強,但強弩之末總會衰竭,因此當 RSI 大到某一程度時通常開始代表買超現象,需注意反轉。同理,當RSI低到某一程度時,通常代表市場出現非理性的賣超現象,表示底部區已近 。

解讀1:買超、賣超、持平

RSI 的圖形表現通常較 K 線圖形的頭部或底部提早出現到頂或到底的徵兆。 也就是說,RSI 在 70 以上表示買超現象, 在 30 以下為賣超現象,但買超與賣超的數值是不代表買賣訊號的,僅表示走勢的折返機率變大。而當 RSI 在 50 附近,代表多空力道接近。

教你看懂 RSI 相對強弱指標-03

解讀2:反轉訊號

當指標上升到達 80 時,表示股市已有超買現象,如果一旦繼續上升,超過 90 以上時,則表示已到嚴重超買的警戒區,股價已形成頭部,極可能在短期內「反轉迴轉」。同理,低於20則表示股市有超賣現象,如果一旦繼續下降至10以下時則表示已到嚴重超賣區域,股價極可能有「止跌回升」的機會。

教你看懂 RSI 相對強弱指標-04

解讀3:背離訊號

當 RSI 指標與盤勢發生背離時,則代表盤勢即將反轉,為買進或賣出的訊號,不過發生機會相對較少。

若股價在創新高時,RSI 沒有跟著創新高,則為轉弱訊號,下跌即將開始。
若股價在創新低時,RSI 沒有跟著創新低,則為轉強訊號,上漲即將開始。

不過要注意:盤勢進入橫盤整理時,長短天期的 RSI 也容易形成重複交叉的情形。

教你看懂 RSI 相對強弱指標-05

解讀4:買入賣出訊號

由於台灣的股價上漲時通常會出現超買了再超買,當股價下跌時又常常會出現超賣再超賣,使 如何解讀及應用RSI指標? RSI 在 80 以上或 20 以下,不敏感。這時常配合移動平均線。作作判斷。

RSI 指標:描述、交易、組合

RSI 指標:描述、交易、組合

相對強弱指標 (RSI) 是少數能夠領先於價格的交易者工具之一。 當然,這種情況不會每天都發生,但是,這個功能對於分析當前的市場情況確實很有趣並且很有用。 該指標首先由 J. Welles Wilder 引入,並在他的“技術交易系統的新概念”一書中進行了詳細描述。 值得注意的是,圖表上的所有計算和繪圖均由作者手動完成。 除了本質上是一個振盪器的 RSI(這種工具在平台期工作最好)之外,本書還描述了其他幾個具有各種屬性和應用方法的指標。 作者試圖涵蓋盡可能多的市場情況,以展示指標的應用。

RSI 說明

RSI 是一種非常流行的工具,不僅初學者交易者使用,經驗豐富的交易者也使用,他們對像艾略特波浪分析這樣困難但高質量的方法充滿信心。 如上所述,指標是一個振盪器。 這種類型的工具是為公寓開發的,它們顯示在哪裡,價格偏離平均水平多少或移動速度有多快。 這些指標預測逆轉的可能性很高。 RSI 在大多數交易平台上都可用,因此無需下載任何東西:點擊幾個按鈕就足夠了,指標窗口將出現在工具圖表上方。

RSI的計算方法

簡單地說,該指標計算為特定時間範圍內正負收盤價之間的差值。 如果平均正價格的總和大於負價格的總和,則指標值向上; 如果反之,指標值下降。 請參閱下面的 RSI 公式:

RSI = 100 - (100 / (1+RS))

作者對 RSI 使用了時間範圍 14,但目前更頻繁地使用值 13。 這僅影響變化的速度,因此在較小的時間範圍內,指標會更快。 有許多具有不同時間框架長度的各種交易系統; 然而,值得記住的是,對於指標的圖形使用,最好堅持保守策略,時間範圍接近作者推薦的時間範圍。

如何使用 RSI

Wilder 列舉了幾種使用該指標的方法,從最簡單的方法到最複雜的方法,如果不了解圖形分析的基礎知識將很難應用。 所有變體都可以分解為以下組件:

讓我們更詳細地看看它們,以便我們學會在指標的幫助下找到進入市場的點,或者可以使用圖表分析的方法創建我們自己的 RSI 策略。

使用 RSI 如何解讀及應用RSI指標? 進行交易

超賣和超買區域

定義這些水平相當容易:作者自己將 70 以上的區域定義為超買區域。 如果價格高於該水平,則認為其增長過快,因此預計很快就會出現逆轉。 如果該指標低於 30,則據說價格下跌過快,因此預計價格會回升至 30 以上。 但是,在趨勢時期,RSI 值可能會長時間保持在 70 如何解讀及應用RSI指標? 或 30 以下,直到趨勢發揮作用。

使用 RSI 進行交易

為了解決這個問題,我們必須等待指標在強勁增長的情況下回到 70 以下,然後才考慮賣出該工具,或者定義趨勢方向並忽略反對它的信號。 例如,在看漲趨勢中,指標值可能會升至 70 以上並經常​​保持在該位置。 建議忽略此類信號並等待價格跌至 30 以下,然後再決定入市。 與下降趨勢相同:最好忽略低於 30 的信號並等待測試 70 如何解讀及應用RSI指標? 的水平,屆時將收到支持當前趨勢的信號。

我們在專門討論收斂和發散信號的文章中詳細討論了 MACD指標. 如果這種結構出現在 RSI 上,我們開始搜索價格圖表和指標圖表的背離。 例如,如果價格顯示新的最大值,但指標圖表未確認,則認為形成了賣出信號的背離。

使用 RSI 進行交易

根據形態形成的位置(高於或低於 50),該信號被視為賣出或買入的信號。 MACD 指標可能更好地用於搜索此類模式,因為有一條線為進入市場提供了明確的信號。 RSI 沒有這樣的線,但是,您在其上找到此類信號的能力總是有用的。

搜索圖形模式

經常發生這種情況,即反轉模式 頭肩 在 RSI 上形成,而在價格圖表上沒有。 這就是您如何獲得進入市場的值得信賴的信號。 您還可以搜索此類 模式 作為雙底, 三角形 或雙頂。 然而,頭肩法是最強的。

使用 RSI 進行交易

繪製趨勢線

繪製趨勢線是圖形交易者最激動人心的活動之一。 更重要的是,我們可以獲得進入市場的領先信號。 趨勢線可能同樣是支撐和阻力。 如果指標值突破趨勢線,筆者建議在價格圖表上畫同一條線,等待測試。

使用 RSI 進行交易

這就是指標的領先特徵如何顯示自己:價格尚未到達趨勢線,但 RSI 已經突破了它。 然而,這種圖形方法的應用需要一定的圖形分析經驗和在價格圖表上繪製趨勢線和水平的知識。

失敗擺動模式

使用 RSI 進行交易

這種結構可能看起來很像雙頂和龍模式。 相似性確實存在; 但是,重要的是要密切關注 RSI 水平的測試,否則該模式將不起作用。 相同但倒置對買入信號有效。 該模式將在 50 下方形成,第一個峰值將在 30 下方,然後將發生未達到 50 的修正,隨後是未達到 30 的另一次下跌。突破阻力將發出買入信號。 應該注意的是,價格往往會落後於指標,確認其領先特徵。

將 RSI 與其他指標相結合

懷爾德本人沒有談到將 RSI 與其他技術分析指標結合使用。 作為在工具的 D1 上定義趨勢線的基本變體,可以採用 2 條移動平均線; 如何解讀及應用RSI指標? 同時,在較小的時間範圍內,只能沿著趨勢搜索 RSI 上的信號。

將 RSI 與其他指標相結合

此類信號可能很簡單:指標達到超賣或超買區域的時刻。 如果在 D1 上,均線發出上升趨勢的信號,那麼在 H1 上,我們應該只測試 30,考慮只購買並忽略 70 以上的一切。

將 RSI 與其他指標相結合

在下降趨勢的情況下,預計會測試 70; 如果發生這種情況,我們應該下訂單進行銷售; 所有低於 30 的信號都將被忽略。 通過這種方式,我們將沿著趨勢獲得有效的 RSI 策略,同時結合時間框架。

RSI 是一種有趣且強大的工具 技術圖表分析. 它是很久以前創建的,但仍然是熱門話題。 正如我們所見,初學者和有經驗的交易者都可以使用它。 如果您喜歡圖形分析並知道如何繪製趨勢線,您將能夠直接在指標圖表上搜索圖形模式,而無需進行價格分析。 如果需要,您可以將 RSI 與其他指標結合起來,在它們的基礎上創建一個交易系統:RSI 將是 MA 的一個很好的補充,將有助於沿著市場趨勢成功交易。